Mercado de Valores y Sistema de Gestión de Riesgos

Recientemente, tuve la tarea de hacer una calculadora que, con un valor de riesgo dado para el trato, calculara el lote de negociación necesario para negociar futuros en el mercado de valores. La tarea está puesta y es necesario buscar su solución.

Lo primero que hice, por supuesto, fue a Internet en busca de información sobre este tema. Además, aquí se sorprendió mucho al descubrir que esta información es tan específica que prácticamente está totalmente ausente de la red.

Habiendo buscado en una cantidad increíble de sitios diferentes, donde leyó sobre el cálculo de un lote en el mercado Forex, me di cuenta de que tendría que hacerlo él mismo. A continuación, en pasos, se mostrará un algoritmo para acciones simples que le permite calcular correctamente el lote de negociación de futuros de FORTS.

Sin embargo, antes de continuar, detalla la tarea, para que quede más claro por qué la necesitamos.

Todos han oído hablar de este concepto como un “sistema de gestión de riesgos” (o “sistema de gestión de dinero”) y probablemente hayan oído hablar del “método de interés fijo”. Este método consiste en que al abrir una transacción, no arriesgamos la totalidad del monto del depósito, sino solo una parte, algún pequeño porcentaje. La mayoría de las veces esto es 1-2% (“regla del 1%”).

Entonces, ahora nuestra tarea es calcular el lote comercial necesario para la transacción, pero no en función de la cantidad total del depósito, sino solo del porcentaje del sedimento que le indicaremos.

En primer lugar, debe obtener conocimientos teóricos sobre el comercio de intercambio y comprender si lo necesita. Es necesario conocer cómo se organiza el comercio cambiario en nuestro país. Además de las bolsas de valores, los corredores y comerciantes, los reguladores, las organizaciones autorreguladas, los registradores, los depositarios, las organizaciones de compensación y los centros de compensación, las cámaras de compensación y los depósitos se encuentran entre los actores del mercado de valores no solo en los EE. UU. sino también en cualquier país.

Además, uno debe familiarizarse con un fenómeno como una terminal comercial. Después de que el comerciante ingresó a la aplicación de compra o venta con la ayuda de la terminal, antes de ingresar al intercambio, llega al sistema comercial del corredor. Dichos sistemas están equipados con herramientas de autorización y limitación que le permiten enrutar la solicitud al mercado, y también le brindan al cliente información sobre su estado y el estado actual de su cartera. Al mismo tiempo, es fundamental saber que la mayoría de las aplicaciones en los intercambios modernos son generadas por robots, para los cuales los sistemas de corretaje tienen una API para conectarse.

Los robots comerciales pueden realizar cientos y miles de aplicaciones en segundos, por lo que lo más importante para ellos es la velocidad. Es por eso que el trabajo en el esquema “usuario (robot) – sistema de corretaje – el núcleo del intercambio” no puede satisfacer a todos los comerciantes, porque hay un enlace adicional en forma de sistema de corretaje. Es por eso que había una tecnología que permite optimizar esta cadena tanto como sea posible: acceso directo al intercambio.

Después de adquirir habilidades teóricas y aprender más sobre tecnologías, muchos comerciantes van directamente al comercio y pierden dinero. Es necesario moverse gradualmente. Fue para una “elaboración” tan suave en los detalles del mercado de valores y la habituación a los medios de negociación elegidos que se inventó una operación de intercambio de prueba o virtual.

Además del software, muchos comerciantes prestan atención al componente “de hierro” del trabajo en el mercado de valores. Por lo tanto, antes de sumergirse seriamente en el mundo de las batallas de intercambio, vale la pena explorar la gama de dispositivos para intercambiar: cómo saber si alguna herramienta puede ayudar a ganar más dinero.

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